Optimalisasi Portofolio Saham Sektor Consumer Goods Industry di Daftar Efek SyariahFachri Prasetya / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Student Dissertations and Theses, 2024Optimalisasi dapat dilakukan dengan tujuan meminimumkan atau memaksimumkan sesuatu sehingga memperoleh nilai yang optimal. Optimalisasi juga dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan investasi saham, karena berinvestasi saham dapat memberikan keuntungan yang menarik dengan risiko tertentu. Risiko te... |
PENGGUNAAN METODE WOLFE UNTUK OPTIMISASI PORTOFOLIO SAHAM INDEKS LQ45HELFRIN MANULANG / Dila Puspita S.Si., M.Si., Ph.D. / , 2024Investasi saham menjadi penghasilan tambahan bahkan penghasilan utama bagi masyarakat. Reksa dana saham menjadi investasi paling berkembang dibandingkan jenis investasi lainnya, dengan investasi lebih dari satu saham, sehingga terbentuk dalam satu portofolio optimal. Data penelitian berjumlah ... |
ANALISIS EFISIENSI PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT) PADA SAHAM DI INDEKS LQ-45 PERIODE 2014-2024Rofiqoh Wulandari / Dila Tirta Julianty S.Si., M.Si. / Student Dissertations and Theses, 2024Investasi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif dengan investasi yang paling diminati yaitu saham. Seorang investor harus memiliki keterampilan dalam membentuk portofolio optimal yaitu untuk mendapatkan return maksimal dengan risiko minimal yang dapat dilakukan melalui berbagai metod... |
Penggunaan Model Markowitz untuk Optimisasi Portofolio Saham Indeks LQ45Bela Titania Ersha / Dila Puspita S.Si., M.Si., Ph.D. / Student Dissertations and Theses, 2024Investasi merupakan suatu bentuk pengelolaan modal yang dimiliki investor guna memberikan keuntungan di masa yang akan datang dengan cara menanamkan modal (dana) yang diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi investor. Risiko tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan dengan diversif... |
Penentuan Batas Risiko Terbesar Pada Portofolio Mean-Variance Menggunakan Metode Pengali Lagrange Pada Saham Perusahaan Indeks LQ45TURMAN PURBA / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Penelitian ini membahas penerapan Value at Risk (VaR) pada portofolio Mean-variance menggunakan pengali Lagrange pada 15 saham perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 sejak September 2023 hingga September 2024. Portofolio model Mean-Variance adalah model portofolio Markowitz yang bertujuan untuk ... |
Optimasi Portofolio Mean-Variance dan Mean Absolute Deviation Menggunakan Algoritma Evolusi Diferensial Pada Saham IDX30M. NAIF ABDALLAH / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Portofolio merupakan kumpulan dari aset investasi keuangan seperti saham yang dimiliki oleh individu atau institusi. Pada Tugas Akhir ini dilakukan optimasi proporsi investasi dari lima belas saham dalam indeks IDX30 selama periode Mei 2019 hingga Mei 2024 dan data yang digunakan berupa harga pen... |
Analisis Risiko Menggunakan Metode Value At Risk (VaR) Dengan Pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Pada Portofolio Optimal Saham Indeks LQ45Salma Aulia Zahra / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2025Analisis risiko penting dilakukan saat berinvestasi saham untuk meminimalisir kerugian. Metode Value at Risk (VaR) adalah metode untuk menghitung risiko kerugian maksimum yang mungkin terjadi selama periode kepemilikan saham pada tingkat kepercayaan tertentu. Analisis risiko ini dilakukan pada porto... |
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN PORTOFOLIO PERKULIAHAN BAGI TENAGA PENGAJAR ITERA BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (STUDI KASUS: TEKNIK INFORMATIKA ITERA)MUHAMMAD ELANG PERMADANI / Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng / Teknik Informatika, 2025Pembuatan Laporan Portofolio Perkuliahan di Program Studi Teknik Informatika ITERA masih dilakukan secara manual, dan belum memiliki sistem pengarsipan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Portofolio Perkuliahan berbasis web bagi tenaga pengajar... |
OPTIMASI PORTOFOLIO MEAN ABSOLUTE DEVIATION MENGGUNAKAN METODE SIMPLEKS DUA FASE PADA JAKARTA ISLAMIC INDEXVisna Mutiara Rahma / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Investasi merupakan kegiatan penanaman modal pada emiten untuk memperoleh keuntungan. Investasi di pasar modal syariah semakin diminati, untuk mengelola risiko, investor perlu membentuk portofolio yang optimal. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan portofolio saham syariah yang merupakan konstitue... |
Penerapan Program Nonlinier Menggunakan Separable Programming dalam Pengoptimalan Portofolio Saham pada Indeks LQ45Setyorini Nurlita Sari / Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si / Matematika, 2025Investasi saham memerlukan strategi alokasi dana yang optimal dengan mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan risiko, yang dapat dimodelkan melalui pendekatan matematis menggunakan pemrograman nonlinier. Salah satu metode yang digunakan adalah pemrograman terpisah (separable programming) de... |