View/Open

Author
M., NAIF ABDALLAH

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si,

Koleksi
Matematika

Publisher

Portofolio merupakan kumpulan dari aset investasi keuangan seperti saham yang dimiliki oleh individu atau institusi. Pada Tugas Akhir ini dilakukan optimasi proporsi investasi dari lima belas saham dalam indeks IDX30 selama periode Mei 2019 hingga Mei 2024 dan data yang digunakan berupa harga penutupan saham harian. Optimasi portofolio dilakukan menggunakan dua model, yaitu MeanVariance dan Mean Absolute Deviation (MAD), dengan mempertimbangkan kendala budget, target return, dan buy-in threshold. Metode yang digunakan meliputi Lagrange multiplier untuk model Mean-Variance dan Algoritma Evolusi Diferensial untuk kedua model. Berdasarkan hasil optimasi, risiko portofolio minimum sebesar 0,000208 pada iterasi maksimum 1500 dihasilkan oleh model mean-variance dengan proporsi investasi terbesar pada saham BBCA, AMRT, ARTO, dan MDKA. Model MAD dengan algoritma evolusi diferensial menghasilkan solusi yang lebih cepat konvergen daripada model mean-variance walaupun nilai risiko yang dihasilkan lebih besar, karena model MAD memiliki bentuk persamaan linier dibandingkan dengan model mean-variance yang bentuknya kuadrat dengan risiko yang dihasilkan lebih kecil. Oleh karena itu algoritma evolusi diferensial bisa digunakan sebagai metode untuk menghitung portofolio dengan model mean-variance dan MAD baik dengan 2 kendala, ataupun 3 kendala dengan hasil yang optimal

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2502110074

Keyword
Portofolio IDX30 Mean-Variance Mean Absolute Deviation Lagrange Multiplier Algoritma Evolusi Diferensial Risiko Minimum Optimasi Investasi