View/Open

Author
Visna, Mutiara Rahma

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.,

Koleksi
Matematika

Publisher

Investasi merupakan kegiatan penanaman modal pada emiten untuk memperoleh keuntungan. Investasi di pasar modal syariah semakin diminati, untuk mengelola risiko, investor perlu membentuk portofolio yang optimal. Penelitian ini bertujuan mengoptimalkan portofolio saham syariah yang merupakan konstituen Jakarta Islamic Index (JII) menggunakan model Mean Absolute Deviation (MAD). Model MAD diformulasikan sebagai masalah linear programming dan diselesaikan menggunakan perangkat lunak LINGO versi 15.0 serta metode simpleks dua fase secara manual. Hasil dari kedua metode menunjukkan nilai yang identik. Pada optimasi portofolio 5 saham, bobot investasi merata 20% untuk saham MEDC, BRMS, BRIS, ADRO, dan MDKA, dengan risiko portofolio sebesar 0.02241 dan return portofolio sebesar 0.00102. Pada optimasi portofolio 10 saham, alokasi dana masing-masing 10

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2506040007

Keyword
Index Sharpe Jakarta Islamic Index Mean Absolute Deviation Portofolio Simpleks Dua Fase