Optimasi Portofolio Mean-Variance Pada Sektor Ekonomi Hijau (ESG Index) Menggunakan Pengali Lagrange dan Algoritma Evolusi Diferensial
Portofolio investasi pada sektor ekonomi hijau masih banyak dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung proporsi investasi dan risiko investasi yang optimal menggunakan dua kendala (budget, target return) yang diselesaikan dengan pengali Lagrange dan Algoritma Evolusi Diferensial. Selanjutnya penelitian ini menggunakan tiga kendala (budget, target return, dan buy-in threshold) dimana buy-in threshold merupakan kendala pertaksamaan yang hanya bisa diselesaikan dengan Algoritma Evolusi Diferensial. Penelitian ini memmiliki kebaruan dari segi data yang digunakan serta penerapan pengali Lagrange dan Algoritma Evolusi Diferensial pada ekonomi hijau. Berdasarkan hasil yang diperoleh, saham yang memiliki proporsi terbesar untuk dua kendala pada pengali Lagrange dan Algoritma Evolusi Diferensial berturut-turut adalah ROTI yaitu sebesar 0,27805778 dan POWR yaitu sebesar 0,210552. Selanjutnya, saham yang memiliki proporsi terbesar untuk tiga kendala adalah MBAP yaitu sebesar 0,631. Oleh karena itu, Algoritma Evolusi Diferensial bisa digunakan untuk mencari proporsi dan risiko investasi optimal untuk dua dan tiga kendala.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509030044
Keyword
Pengali Lagrange Algoritma Evolusi Diferensial Portofolio Ekonomi Hijau Proporsi