View/Open

Author
Bela Titania Ersha ,

Advisor
Dila Puspita, S.Si., M.Si., Ph.D.
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.

Koleksi
Student Dissertations and Theses

Publisher

Investasi merupakan suatu bentuk pengelolaan modal yang dimiliki investor guna memberikan keuntungan di masa yang akan datang dengan cara menanamkan modal (dana) yang diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi investor. Risiko tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan dengan diversifikasi portofolio. Pembentukan portofolio optimal dilakukan untuk meminimalkan risiko dengan expected return yang ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan proporsi masing-masing saham pada setiap portofolio optimal dan menganalisis hasil portofolio optimal menggunakan grafik efficient frontier. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan saham dalam Indeks Likuiditas 45 (LQ45) tahun 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode November 2020 sampai dengan Oktober 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil alokasi portofolio optimal antara 5 saham dan 33 saham dengan mempunyai nilai risiko yang berbeda-beda. Nilai risiko portofolio 5 saham memiliki risiko yang lebih besar dengan menghasilkan nilai risiko sebesar 0.0147 sampai dengan 1.4067 sedangkan nilai risiko portofolio 33 saham menghasilkan nilai risiko 0.0003 sampai dengan 0.0206, hal itu dikarenakan pada portofolio 33 saham investor lebih mempunyai banyak pilihan untuk investasi saham. Kata Kunci: Investasi Saham, Portofolio Optimal, Markowitz, Efficient Frontier

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2409190014

Keyword
Investasi Saham Portofolio Optimal Markowitz Efficient Frontier