View/Open

Author
YASMIN, AULIA PUTRI

Date Published
26 Aug 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Nanda Azzanina, S.Pd., M.Sc.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Volatilitas tinggi saham teknologi memerlukan strategi diversifikasi tepat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Penelitian ini bertujuan menganalisis akurasi SARIMA dalam memprediksi harga saham serta membentuk portofolio optimal menggunakan Model Markowitz berbasis risk tolerance, dengan manfaat memberikan referensi keputusan investasi lebih adaptif. Lingkup penelitian meliputi empat saham teknologi NASDAQ (MSFT, NVDA, WDC, CDNS) dengan batasan data penutupan harian Maret 2024-Maret 2026 sebanyak 493 data, serta pemilihan portofolio optimal tanpa short selling menggunakan 101 nilai risk tolerance dari 0 hingga 1. Metodologi diawali eksplorasi data dan uji musiman Friedman, dilanjutkan pemodelan SARIMA untuk peramalan 30 periode, lalu data aktual dan prediksi digabungkan membentuk matriks varians-kovarians untuk optimasi Markowitz menggunakan fungsi Lagrange. Interpretasi data dilakukan melalui evaluasi MAPE serta koefisien variasi untuk menentukan portofolio optimal. Hasil menunjukkan model SARIMA terpilih menghasilkan MAPE di bawah 3

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2609010033

Keyword
Model Markowitz Optimasi Portofolio Risk Tolerance Saham Teknologi SARIMA