View/Open

Author

Advisor
Ayu Sofia, S.Si., M.Si.,
Nanda Azzanina, S.Pd., M.Sc.,

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Saham banyak dipilih sebagai instrumen investasi di pasar modal karena potensi imbal hasil yang menarik serta tingkat likuiditas yang tinggi. Portofolio saham yang optimal menjadi tujuan utama bagi investor dalam mengelola risiko dan meraih imbal hasil yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis portofolio saham dari indeks IDX30 dengan menerapkan pembobotan berbasis risiko yaitu Inverse Variance, Naïve Risk Parity, dan Minimum Variance menggunakan klasifikasi Minimum Spanning Tree, yang selanjutnya dievaluasi menggunakan Sharpe Ratio untuk menentukan portofolio terbaik. Data yang digunakan merupakan data penutupan saham mingguan IDX30 dengan rentang waktu 3 Januari 2022 – 24 Februari 2025 dengan jumlah 165 periode pada setiap saham. Hasil klasifikasi menggunakan Minimum Spanning Tree, diperoleh 5 saham yang paling berpengaruh diantaranya BBNI, ANTM, BBCA, AKRA, dan PTBA yang dipilih berdasarkan perhitungan sentralitas derajat, sentralitas keantaraan, dan sentralitas kedekatan. Dari hasil evaluasi ditentukan portofolio dengan metode Naïve Risk Parity merupakan metode terbaik diantara ketiga portofolio tersebut dengan nilai sharpe ratio 0,063065.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509220031

Keyword