Optimasi Portofolio Mean-Variance dan Mean Absolute Deviation Menggunakan Algoritma Evolusi Diferensial Pada Saham IDX30M. NAIF ABDALLAH / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Portofolio merupakan kumpulan dari aset investasi keuangan seperti saham yang dimiliki oleh individu atau institusi. Pada Tugas Akhir ini dilakukan optimasi proporsi investasi dari lima belas saham dalam indeks IDX30 selama periode Mei 2019 hingga Mei 2024 dan data yang digunakan berupa harga pen... |
Analisis Portofolio Saham dengan Metode Minimum Spanning Tree dan Metode Pembobotan Inverse Variance, Naïve Risk Parity, dan Minimum VarianceRIZA RAHMI DEWI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham banyak dipilih sebagai instrumen investasi di pasar modal karena potensi imbal hasil yang menarik serta tingkat likuiditas yang tinggi. Portofolio saham yang optimal menjadi tujuan utama bagi investor dalam mengelola risiko dan meraih imbal hasil yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk m... |
ALGORITMA EVOLUSI DIFERENSIAL UNTUK OPTIMISASI PARAMETER MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham 12 Emiten yang Tergabung dalam Indeks IDX30 Periode 2020–2024)Dyah Fitri Inayati / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Investasi saham memiliki potensi keuntungan tinggi sekaligus risiko besar sehingga memerlukan metode peramalan harga yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Exponential Smoothing (ES) merupakan metode yang banyak digunakan, namun akurasinya sangat bergantung pada pemilihan parameter (α,�... |
Pemodelan Return Portofolio Saham Capital Asset Pricing Model pada IDX30 dengan Geometric Brownian Motion with Jump DiffusionPuja Oktaviana / Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2026Investasi di pasar modal telah menjadi pilihan populer dalam mengelola keuangan, terutama melalui instrumen saham yang menawarkan potensi keuntungan tinggi. Namun, fluktuasi return saham yang tidak menentu menimbulkan risiko yang memerlukan pendekatan matematis untuk dianalisis. Penelitian ini bertu... |
PENENTUAN HARGA OPSI BINER PADA SAHAM IDX30 MENGGUNAKANSOLUSIBLACK SCHOLES DAN ALGORITMAEVOLUSIDIFERENSIALNOVITA ENGELLIA / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2026Pasar modal yang dinamis mendorong kebutuhan terhadap instrumennderivatif untuk pengelolaan risiko, salah satunya opsi biner dengan mekanisme pembayaran tetap. Penelitian ini bertujuan menentukan harga opsi biner tipe asset-or-nothing dan cash-or-nothing pada saham IDX30 menggunakan Algoritma Evolus... |
Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Clique Centrality Saham dengan Strategi Pembobotan Inverse Degree Centrality Portfolio dan Naïve Risk-ParityCICI SAFITRI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Investasi pada saham IDX30 memerlukan pembentukan portofolio yang optimal untuk mencapai keseimbangan antara return dan risiko. Penelitian ini mengaplikasikan analisis jaringan melalui pendekatan Clique Centrality guna mengatasi keterbatasan metode klasik mean-variance dalam memahami interaksi stru... |
Optimasi Portofolio Black–Litterman Pada Saham IDX30 Menggunakan Algoritma Evolusi DiferensialCANDRA HERMAWAN / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2026Pembentukan portofolio optimal memerlukan estimasi return dan risiko yang baik, namun dalam penerapannya investor dihadapkan pada berbagai kendala investasi yang harus dipenuhi. Penelitian ini menerapkan model Black–Litterman untuk membentuk estimasi return dan matriks kovarians dengan mengintegra... |
Analisis Pengelompokan Hirarki dan Prediksi Autoregressive Integrated Moving Average Pada Return Saham IDX30Emily Vitasya Haloho / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Investasi saham di pasar modal Indonesia, khususnya pada sahamsaham yang tergabung dalam IDX30, memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan, namun juga mengandung risiko tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan saham-saham IDX30 berdasarkan pola pergerakan return menggunakan metode ... |
Analisis Saham IDX30 Dengan Metode Clustering K-Means Dan Peramalan Menggunakan Exponential SmoothingMuhammad Rusydan Faizal / Dwi Mahrani, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Masyarakat saat ini memiliki minat yang tinggi terhadap investasi dikarenakan kemudahan transaksi. Selain itu, investasi yang dilakukan masyarakat saat ini adalah sebagai salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari pendapatan aktif. Salah satu tempat untuk berinvestasi adalah ... |