Optimasi Portofolio Mean-Variance dan Mean Absolute Deviation Menggunakan Algoritma Evolusi Diferensial Pada Saham IDX30M. NAIF ABDALLAH / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Portofolio merupakan kumpulan dari aset investasi keuangan seperti saham yang dimiliki oleh individu atau institusi. Pada Tugas Akhir ini dilakukan optimasi proporsi investasi dari lima belas saham dalam indeks IDX30 selama periode Mei 2019 hingga Mei 2024 dan data yang digunakan berupa harga pen... |
Analisis Portofolio Saham dengan Metode Minimum Spanning Tree dan Metode Pembobotan Inverse Variance, Naïve Risk Parity, dan Minimum VarianceRIZA RAHMI DEWI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham banyak dipilih sebagai instrumen investasi di pasar modal karena potensi imbal hasil yang menarik serta tingkat likuiditas yang tinggi. Portofolio saham yang optimal menjadi tujuan utama bagi investor dalam mengelola risiko dan meraih imbal hasil yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk m... |
ALGORITMA EVOLUSI DIFERENSIAL UNTUK OPTIMISASI PARAMETER MODEL EXPONENTIAL SMOOTHING (Studi Kasus: Harga Penutupan Saham 12 Emiten yang Tergabung dalam Indeks IDX30 Periode 2020–2024)Dyah Fitri Inayati / Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si. / Matematika, 2025Investasi saham memiliki potensi keuntungan tinggi sekaligus risiko besar sehingga memerlukan metode peramalan harga yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Exponential Smoothing (ES) merupakan metode yang banyak digunakan, namun akurasinya sangat bergantung pada pemilihan parameter (α,�... |
Pemodelan Return Portofolio Saham Capital Asset Pricing Model pada IDX30 dengan Geometric Brownian Motion with Jump DiffusionPuja Oktaviana / Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2026Investasi di pasar modal telah menjadi pilihan populer dalam mengelola keuangan, terutama melalui instrumen saham yang menawarkan potensi keuntungan tinggi. Namun, fluktuasi return saham yang tidak menentu menimbulkan risiko yang memerlukan pendekatan matematis untuk dianalisis. Penelitian ini bertu... |