Penggunaan Model Markowitz untuk Optimisasi Portofolio Saham Indeks LQ45Bela Titania Ersha / Dila Puspita S.Si., M.Si., Ph.D. / Student Dissertations and Theses, 2024Investasi merupakan suatu bentuk pengelolaan modal yang dimiliki investor guna memberikan keuntungan di masa yang akan datang dengan cara menanamkan modal (dana) yang diperkirakan akan memberikan keuntungan bagi investor. Risiko tidak dapat dihilangkan tetapi dapat diminimalkan dengan diversif... |
Analisis Risiko Menggunakan Metode Value At Risk (VaR) Dengan Pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Pada Portofolio Optimal Saham Indeks LQ45Salma Aulia Zahra / Amalia Listiani, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2025Analisis risiko penting dilakukan saat berinvestasi saham untuk meminimalisir kerugian. Metode Value at Risk (VaR) adalah metode untuk menghitung risiko kerugian maksimum yang mungkin terjadi selama periode kepemilikan saham pada tingkat kepercayaan tertentu. Analisis risiko ini dilakukan pada porto... |
Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode K-Means dan Model MarkowitzGabriel Diero Siburian / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Penelitian ini bertujuan membentuk portofolio saham optimal di Bursa Efek Indonesia dengan menggabungkan metode K-Means clustering dan model Markowitz. Pengelompokan saham dilakukan menggunakan metode K-Means dengan jumlah cluster optimal sebanyak dua. Seleksi saham mempertimbangkan expected return ... |
Analisis dan Optimasi Portofolio Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Metode Hierarchical Clustering dan MarkowitzGRES CELLA DESTINA BR SINULINGGA / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Kemajuan teknologi telah mendorong peningkatan minat masyarakat Indonesia terhadap investasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berkaitan dengan hal tersebut fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik menuntut strategi pengelolaan risiko yang tepat. Dalam membentuk p... |
Pengaruh Pemodelan Volatilitas Return Saham Menggunakan Constant Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (CCC-GARCH) Dalam Pembentukan PortofolioDelila Anggraini Siringo Ringo / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Perkembangan teknologi mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal, namun investasi saham di pasar ini tetap menghadapi ketidakpastian tinggi akibat dinamika ekonomi dan politik yang tercermin pada fluktuasi IHSG. Volatilitas sebagai ukuran risiko utama menjadi faktor pen... |
Pengaruh Pemodelan Volatilitas Return Saham Menggunakan Constant Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (CCC-GARCH) Dalam Pembentukan PortofolioDelila Anggraini Siringo Ringo / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Perkembangan teknologi mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal, namun investasi saham di pasar ini tetap menghadapi ketidakpastian tinggi akibat dinamika ekonomi dan politik yang tercermin pada fluktuasi IHSG. Volatilitas sebagai ukuran risiko utama menjadi faktor pen... |
Optimasi Portofolio Saham Teknologi Menggunakan Model Markowitz Risk Tolerance Berdasarkan Prediksi Harga Saham Metode SARIMAYASMIN AULIA PUTRI / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Volatilitas tinggi saham teknologi memerlukan strategi diversifikasi tepat untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Penelitian ini bertujuan menganalisis akurasi SARIMA dalam memprediksi harga saham serta membentuk portofolio optimal menggunakan Model Markowitz berbasis risk tolerance, de... |
Optimasi Portofolio Saham Teknologi Menggunakan Model Markowitz Risk Tolerance berdasarkan Prediksi Harga Saham dengan Holt-WintersBINTANA NURAFIFA SALMA / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Pergerakan harga saham sektor teknologi yang fluktuatif memerlukan metode prediksi yang akurat sebagai dasar pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan harga saham sektor teknologi NASDAQ, mengevaluasi tingkat akurasi pemodelan, serta membentuk portofolio ... |
Analisis Risiko Portofolio Optimal Saham IDX80 Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dengan Pendekatan EWMAMUHAMMAD ZAIDAN FATHONY / Tiara Yulita, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2026Pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang ditandai meningkatnya jumlah investor menunjukkan tingginya minat terhadap investasi saham. Fluktuasi harga saham meningkatkan risiko sehingga diperlukan pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis portofolio optimal saham IDX80... |