View/Open

Author
NADYA, AULIA CHAIRUNNISA

Date Published
29 Oct 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Rosni, S.Mat., M.Si.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Harga saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berfluktuasi dan mengalami perubahan pola pada beberapa periode. Penelitian ini bertujuan memprediksi harga saham ANTM menggunakan model Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable (ARIMAX) dengan analisis intervensi serta menganalisis keterkaitan return XAU/USD sebagai variabel eksogen. Data penelitian berupa 160 observasi bulanan periode Januari 2013 hingga April 2026. Penelitian ini menggunakan dua titik intervensi, yaitu November 2020 dan April 2025, serta return XAU/USD sebagai variabel eksogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMAX intervensi menggunakan model dasar ARIMA (2,1,2), dengan orde intervensi (0,0,0) pada November 2020 dan (1,0,0) pada April 2025. Hasil analisis Cross-Correlation Function (CCF) menunjukkan korelasi silang terbesar pada lag −1 sebesar 0,4007 sehingga return XAU/USD satu bulan sebelumnya digunakan sebagai variabel

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2611040009

Keyword
ARIMAX Analisis Intervensi Harga Saham ANTM Return XAU/USD Prediksi