View/Open

Author

Date Published
20 Oct 2026

Advisor

Subject
Aktuaria

Publisher

Saham subsektor minyak dan gas bumi (migas) memiliki pergerakan harga yang fluktuatif sehingga diperlukan metode prediksi dan pengukuran risiko investasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan memprediksi harga penutupan saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Elnusa Tbk. (ELSA), dan PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) menggunakan metode Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) serta mengestimasi risiko investasinya menggunakan Value at Risk (VaR). Data yang digunakan berupa 3.843 observasi harga penutupan saham harian periode Januari 2021 hingga April 2026 yang diperoleh dari Investing.com. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui pencarian kombinasi hyperparameter menggunakan Time Series Cross Validation dengan tiga fold, berdasarkan nilai rata-rata Root Mean Square Error (RMSE) terendah. Evaluasi pada data testing menghasilkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 2,59% untuk MEDC, 3,28% untuk ELSA, dan 10,34% untuk ENRG. Prediksi selama 10 hari perdagangan menunjukkan bahwa harga MEDC dan ENRG diperkirakan meningkat, sedangkan ELSA menurun. Hasil estimasi VaR untuk investasi sebesar Rp10.000.000 selama 10 hari perdagangan menunjukkan bahwa ENRG memiliki potensi kerugian tertinggi, diikuti ELSA, sedangkan MEDC memiliki potensi kerugian terendah pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengevaluasi potensi pergerakan harga dan risiko investasi saham subsektor migas.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2610220014

Keyword
BiLSTM Harga Saham Prediksi Subsektor Migas Value at Risk