View/Open

Author
Muhammad, Rofiq

Date Published
10 Jun 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si,

Subject
Aktuaria

Publisher

Jakarta Indeks Islamic (JII) adalah salah satu indeks saham bagi investor yang menginginkan investasi berbasis syariah pada pasar modal. Tingkat Volatilitas yang terjadi pada saham JII memengaruhi pengambilan keputusan investor dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham. Ketidakpastian ini menuntut metode peramalan yang tidak hanya mampu menangkap tren, tetapi juga mampu memodelkan fluktuasi varians atau efek heteroskedastisitas. Penelitian ini bertujuan menentukan model ARIMA-GARCH terbaik untuk memprekdiksi harga indeks saham Jakarta Indeks Islamic (JII) serta menganalisis hasil prediksi indeks saham JII menggunakan ARIMA-GARCH. Data berupa harga penutupan harian indeks saham JII pada periode 01 Januari hingga 30 November 2025. Hasil penelitian menunjukan model ARIMA (2,1,1)-GARCH(2,2) merupakan model terbaik untuk prediksi harga indeks saham JII dengan nilai AIC 6,0108 dan nilai MAPE 0,7844% yang berada dibawah 10% menunjukan bahwa model sangat baik. Hasil prediksi menggunakan model model ARIMA (2,1,1) - GARCH(2,2) untuk harga penutupan saham Jakarta Indeks Islamic (JII) diperoleh bahwa harga saham mengalami kenaikan pada setiap periode dari 01 Desember 2025 hingga 05 Desember 2025.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2606170151

Keyword
ARIMA-GARCH heteroskedastisitas JII volatilitas