View/Open

Author
RINA, YULIANTIKA

Date Published
22 May 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Putri Isnaini Cahyaning Baiti, S.Mat., M.Sc.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Saham merupakan instrumen investasi yang banyak diminati oleh investor. Pergerakan harga saham cenderung mengalami fluktuasi sebagai respons pasar terhadap berbagai kejadian penting, termasuk peristiwa global seperti pandemi COVID-19 yang menimbulkan guncangan signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu menangkap pengaruh kejadian tersebut. Penelitian ini menerapkan model ARIMA intervensi untuk memprediksi harga saham PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk, di mana metode ini digunakan untuk mengukur dampak intervensi yang dapat muncul secara mendadak maupun bertahap serta bersifat sementara maupun permanen terhadap pola pergerakan harga saham. Data yang digunakan berupa harga penutupan saham bulanan periode Januari 2018 hingga Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA intervensi mampu menggambarkan perubahan struktur data akibat pandemi COVID-19 dengan lebih baik dan menghasilkan peramalan yang mendekati data aktual. Hasil tersebut didukung dengan nilai MAPE sebesar 13,01% yang menunjukkan tingkat akurasi model baik, sehingga model dinilai layak digunakan untuk peramalan harga saham. Kata kunci: ARIMA Intervensi, Prediksi, Saham.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2605190011

Keyword
ARIMA Intervensi Prediksi Saham