View/Open

Author
Hartiti, Fadilah

Advisor
Mika Alvionita S, S.Si., M.Si.,
Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si.,

Koleksi
Sains Data

Publisher

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan volatilitas inflasi Indonesia dengan menggunakan kombinasi model ARIMA dan EGARCH. Data yang digunakan adalah data inflasi bulanan periode 2014–2024. Model ARIMA(0,1,1) digunakan untuk mengatasi komponen tren pada data, sedangkan model EGARCH(1,1) diterapkan untuk memodelkan volatilitas dan menangkap efek asimetris (leverage effect), yaitu perbedaan respons volatilitas terhadap kejutan positif dan negatif. Hasil estimasi menunjukkan bahwa sebagian besar parameter signifikan pada taraf 5

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2510080007

Keyword
Inflasi ARIMA Volatilitas EGARCH Laverage Effect Peramalan