Evaluasi Model Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH) pada Peramalan Volatilitas Inflasi IndonesiaHartiti Fadilah / Mika Alvionita S, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu, yang mencerminkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan volatilitas inflasi Indonesia dengan menggunakan kombin... |
Analisis dan Prediksi Volatilitas Return Saham PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Menggunakan Model Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)A Rafi Paringgom Iwari / Mika Alvionita S, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Indonesia mengalami kenaikan investor pada 2024, khususnya investor muda, dimana sekitar 55% invstor indonesia berusia dibawah 30 tahun, namun demikian tingkat literasi keuangan di Indonesia belum cukup ideal, yang menimbulkan gejolak dalam saham Indonesia, khususnya saham perbankan seperti BBRI den... |
Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat IndonesiaORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah... |