Analisis Portofolio Saham dengan Metode Minimum Spanning Tree dan Metode Pembobotan Inverse Variance, Naïve Risk Parity, dan Minimum VarianceRIZA RAHMI DEWI / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham banyak dipilih sebagai instrumen investasi di pasar modal karena potensi imbal hasil yang menarik serta tingkat likuiditas yang tinggi. Portofolio saham yang optimal menjadi tujuan utama bagi investor dalam mengelola risiko dan meraih imbal hasil yang seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk m... |
Optimisasi Portofolio Saham pada Indeks LQ45 Menggunakan Model Preemptive Goal Programming dan Metode Goal Programming SimplexR.FRANSISKO BARIMBING / Achmad Suryadi Nasution, S.Si, M.Sc / Matematika, 2026Investasi saham pada indeks LQ45 menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga mengandung risiko sehingga diperlukan metode optimasi portofolio yang mampu mempertimbangkan berbagai tujuan secara simultan. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk portofolio saham optimal menggunakan model Pre... |
Pengaruh Pemodelan Volatilitas Return Saham Menggunakan Constant Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (CCC-GARCH) Dalam Pembentukan PortofolioDelila Anggraini Siringo Ringo / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Perkembangan teknologi mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal, namun investasi saham di pasar ini tetap menghadapi ketidakpastian tinggi akibat dinamika ekonomi dan politik yang tercermin pada fluktuasi IHSG. Volatilitas sebagai ukuran risiko utama menjadi faktor pen... |
Pengaruh Pemodelan Volatilitas Return Saham Menggunakan Constant Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (CCC-GARCH) Dalam Pembentukan PortofolioDelila Anggraini Siringo Ringo / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Perkembangan teknologi mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal, namun investasi saham di pasar ini tetap menghadapi ketidakpastian tinggi akibat dinamika ekonomi dan politik yang tercermin pada fluktuasi IHSG. Volatilitas sebagai ukuran risiko utama menjadi faktor pen... |