Deteksi Komunitas pada Jaringan Kompleks Pasar Saham IHSG dengan Metode Hybrid Complex Network, Random Matriks Theory, dan Algoritma LeidenANDRIAN AGUSTINUS LUMBAN GAOL / Christyan Tamaro Nadeak, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2025Pasar saham merupakan sistem yang kompleks, terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi dan membentuk jaringan dinamis dengan hubungan yang tidak selalu tampak secara langsung. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merepresentasikan pergerakan pasar saham secara menyeluruh. Komp... |
Perbandingan Prediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Menggunakan Metode Regresi Random Forest dan Extreme Gradient BoostingAGNES MONIKA SIMALANGO / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2025Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan indikator utama pasar saham Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode Random Forest dan Extreme Gradient Boosting dalam memprediksi nilai penutupan IHSG menggunakan data historis yang mencakup indeks pembukaan, tertinggi, terendah, da... |
Pengujian Performa Model LSTM-GRU untuk Peramalan IHSG pada Periode Pandemi COVID-19 dengan Data S&P 500 sebagai Dasar Pembangunan ModelMICHAEL ABEDNEGO / Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si. / Sains Data, 2026Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang banyak digunakan dalam investasi jangka panjang. Pergerakan harga saham dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham global dan domestik, term... |
Analisis Prediksi Return dan Volatilitas Harian Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Model ARIMA-EGARCHTASYA REINA DEWI / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Volatilitas return saham merupakan aspek penting dalam analisis pasar modal karena mencerminkan risiko dan ketidakpastian yang dihadapi investor, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indikator utama pasar saham Indonesia menunjukkan pergerakan return fluktuatif dan volatilitas yang tid... |
Analisis Prediksi Return dan Volatilitas Harian Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Model ARIMA-IGARCHNABILA MEISA PUTRI / Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Return saham dan volatilitas merupakan indikator penting dalam analisis pasar modal karena mencerminkan tingkat keuntungan dan risiko yang dihadapi investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai indikator utama pasar modal Indonesia memiliki karakteristik return yang berfluktuasi dan cenderung... |