Analisis Risiko dan Prediksi Harga Saham Asuransi Menggunakan Model Geometric Brownian Motion with Jump DiffusionAmelia Putri Tania Haloho / Ayu Sofia, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2025Saham merupakan salah satu investasi yang banyak diminati masyarakat. Saham subsektor asuransi sering dianggap defensif karena memiliki aliran pendapatan yang stabil, namun terdapat faktor-faktor seperti risiko klaim, suku bunga yang menjadikan saham ini tidak terlepas dari risiko volatilitas yang t... |
Analisis Risiko Klaim Asuransi Kesehatan dengan Pendekatan Expected Shortfall Berbasis Peaks Over ThresholdMuhammad Dzaki Al Khawarizmi / Dwi Mahrani, S.Si., M.Si. / Aktuaria, 2026Dalam industri asuransi kesehatan, frekuensi terjadinya klaim sangat tinggi dan terkadang terdapat kasus bernilai ekstrem akibat penyakit kritis atau penyakit dengan penanganan lebih lanjut. Penelitian ini menerapkan metode Peak Over Threshold (POT) untuk menganalisis perilaku ekstrem distribusi... |
Analisis Risiko Portofolio Optimal Saham IDX80 Menggunakan Metode Value at Risk (VaR) dan Expected Shortfall (ES) dengan Pendekatan EWMAMUHAMMAD ZAIDAN FATHONY / Tiara Yulita, S.Pd., M.Sc. / Aktuaria, 2026Pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang ditandai meningkatnya jumlah investor menunjukkan tingginya minat terhadap investasi saham. Fluktuasi harga saham meningkatkan risiko sehingga diperlukan pembentukan portofolio optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis portofolio optimal saham IDX80... |