Repository Institut teknologi Sumatera


Prediksi dan Penilaian Risiko pada Saham BBRI Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) Nila Alfia / Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025 Kemajuan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan investasi di pasar modal, menjadikan saham sebagai instrumen yang semakin diminati oleh masyarakat. Salah satu saham unggulan adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang dikenal memiliki fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang...
Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat Indonesia ORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026 Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah...

Prediksi dan Penilaian Risiko pada Saham BBRI Menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS)

Nila Alfia / Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si / Aktuaria, 2025

Kemajuan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan investasi di pasar modal, menjadikan saham sebagai instrumen yang semakin diminati oleh masyarakat. Salah satu saham unggulan adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang dikenal memiliki fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang...

Prediksi Volatilitas Return Saham menggunakan Exponential GARCH dalam Menghitung Value at Risk dan Conditional Value at Risk pada Saham Bank Rakyat Indonesia

ORIZASATIVA BKRIZ PUTRI AINUN / Muklas Rivai, S.Stat., M.Si. / Aktuaria, 2026

Pasar saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak digunakan, namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi akibat pergerakan return saham. Risiko tersebut berkaitan dengan volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian pergerakan harga saham. Dalam praktiknya, volatilitas return sah...