View/Open

Author

Date Published
09 Oct 2026

Advisor
Dila Tirta Julianty, S.Si., M.Si,
Annisa Hevita Gustina Kumalasari. S, S.Si., M.Mat.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Industri asuransi berperan sebagai sarana pengalihan risiko dari pemegang polis kepada perusahaan melalui mekanisme premi dan klaim. Pertumbuhan klaim yang terus meningkat, khususnya pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor, berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara premi yang diterima dan kewajiban klaim yang ditanggung, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi finite time ruin probability serta menentukan modal awal yang harus dipersiapkan. Metode Momen digunakan untuk mengestimasi parameter distribusi Binomial Negatif, sedangkan Maximum Likelihood Estimation (MLE) digunakan untuk mengestimasi parameter distribusi Lognormal. Selanjutnya, parameter yang diperoleh diterapkan pada model Cramér-Lundberg dan dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo. Hasil menunjukkan bahwa tanpa modal awal U_0=0, peluang kebangkrutan berada pada kisaran 0,94-0,96 untuk horizon 1, 3, dan 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko kebangkrutan yang sangat tinggi apabila tanpa modal awal. Dengan batas toleransi risiko ψ ̂(U_0,T)≤0,05, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan modal awal meningkat seiring bertambahnya horizon waktu, yaitu sebesar Rp8.000.000.000 untuk horizon 1 tahun dengan ψ ̂(U_0,1)=0,02159, Rp10.000.000.000 untuk horizon 3 tahun dengan ψ ̂(U_0,3)=0,04854, dan Rp12.000.000.000 untuk 5 tahun ψ ̂(U_0,5)=0,04234. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin panjang horizon waktu perencanaan risiko, semakin besar modal awal yang perlu dipersiapkan perusahaan.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2610110007

Keyword
Asuransi Kendaraan Bermotor Finite Time Ruin Probability Model Cramér Lundberg Modal Awal Simulasi Monte Carlo