View/Open

Author
Nabila, Nurul Atiqah

Date Published
18 Aug 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Rosni, S.Mat., M.Si.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Saham merupakan alternatif investasi yang banyak diminati masyarakat karena memberikan manfaat yang relatif besar. Pergerakan harga saham bersifat fluktuatif dan acak membuat harga saham sulit diprediksi secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham menggunakan Geometric Brownian Motion (GBM) dan mengukur kerugian maksimum menggunakan Value at Risk (VaR) dengan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham harian PT. Bank Central Asia (BCA) untuk 1 tahun periode perdagangan, yaitu 02 Januari 2025 hingga 30 Desember 2025. Perhitungan VaR dilakukan melalui simulasi return dengan membangkitkan bilangan acak berdistribusi normal sebanyak (

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2608270034

Keyword
Geometric Brownian Motion Saham Simulasi Monte Carlo Risiko Investasi Value at Risk