View/Open

Author
Dwiyani, Viliyana

Date Published
26 Aug 2026

Advisor
Dwi Mahrani, S.Si., M.Si.,
Muklas Rivai, S.Stat., M.Si.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Ketidakpastian risiko kematian merupakan faktor penting dalam penentuan premi dan cadangan pada asuransi jiwa, terutama pada usia lanjut yang ditandai dengan meningkatnya tingkat mortalitas. Oleh karena itu, diperlukan pemodelan mortalitas yang akurat untuk menggambarkan pola risiko kematian serta implikasinya terhadap kewajiban finansial perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan nilai cadangan premi prospektif pada usia lanjut menggunakan hukum mortalitas Gompertz, Makeham, dan Beard berdasarkan data Tabel Mortalitas BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2022 yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan penelitian. Estimasi parameter dilakukan dengan pendekatan model mortalitas kontinu menggunakan perangkat lunak RStudio melalui metode loss function. Model yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung premi bersih dan cadangan premi prospektif asuransi jiwa seumur hidup menggunakan simbol komutasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara probabilitas kematian dan laju akumulasi cadangan premi. Model Makeham menghasilkan probabilitas kematian dan premi tertinggi, namun akumulasi cadangannya paling rendah, sedangkan model Gompertz menghasilkan cadangan tertinggi. Model Beard memberikan hasil yang berada di antara keduanya. Selain itu, usia masuk yang lebih tua memerlukan laju pencadangan yang lebih cepat dengan kurva yang lebih curam. Pemilihan model mortalitas berpengaruh langsung terhadap penetapan premi dan akurasi pencadangan kewajiban perusahaan asuransi.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2608230005

Keyword
Cadangan Premi Prospektif Usia Lanjut Tabel Mortalitas