View/Open

Author
ANGELICA, SHINTA

Date Published
21 Jul 2026

Advisor
Tiara Yulita, S.Pd., M.Sc.,
Marisa, M.Si.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang berimplikasi terhadap meningkatnya klaim asuransi, termasuk klaim bernilai sangat besar yang mengancam stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Reasuransi excess of loss merupakan mekanisme pengalihan risiko kepada reasuradur, yaitu pengalihan bagian klaim yang melebihi retensi. Penelitian ini bertujuan menghitung premi murni reasuransi excess of loss pada asuransi kendaraan bermotor menggunakan pendekatan Peaks Over Threshold (POT) dalam kerangka Extreme Value Theory (EVT). Data yang digunakan adalah 886 klaim di Provinsi Lampung tahun 2018–2024. Threshold Rp97.864.000 menghasilkan 88 klaim ekstrem dengan retensi Rp150.000.000. Besar klaim yang ditanggung reasuradur dimodelkan dengan Generalized Pareto Distribution (GPD), sedangkan distribusi frekuensi klaim ekstrem ditentukan melalui perbandingan nilai AIC dan BIC antara Zero-Truncated Poisson (ZTP), Zero-Truncated Negative Binomial, dan Zero-Truncated Geometric, dengan ZTP sebagai distribusi terpilih. Parameter kedua distribusi diestimasi melalui Maximum Likelihood Estimation (MLE) menggunakan metode Newton Raphson. Estimasi GPD menghasilkan = 47.288.738 dan = 0,032279 yang menunjukkan karakteristik heavy-tailed, sedangkan ZTP menghasilkan = 12,571385. Uji Anderson-Darling untuk GPD dan Chi-Square untuk ZTP menyatakan data sesuai dengan distribusinya. Premi murni reasuransi diperoleh sebesar Rp215.323.234 per tahun dari perkalian ekspektasi besar klaim Rp17.127.984 dan ekspektasi frekuensi klaim ekstrem 12,571429 per tahun.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2607270018

Keyword
Excess of Loss Generalized Pareto Distribution Peaks Over Threshold Reasuransi Zero-Truncated Poisson