View/Open

Author
Yola, Sagita

Date Published
15 Jun 2026

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Nanda Azzanina, S.Pd., M.Sc.,

Subject
Aktuaria

Publisher

Perkembangan perusahaan asuransi semakin banyak, dan pergerakan saham dalam sektor asuransi sering mengalami fluktuasi. Investor menilai dan memilih saham yang akan dibeli untuk mengurangi risiko, salah satu caranya adalah dengan melakukan prediksi harga saham. Sehingga, sangat diperlukan untuk mengetahui harga saham dimasa depan. Data yang digunakan dari tanggal 01 Januari 2017 hingga 26 Februari 2026 dan diperoleh dari Yahoo Finance. Metode yang digunakan adalah Vector Autoregressive (VAR), model terbaik ditentukan dengan nilai Akaike Information Criterion (AIC) terkecil yaitu VAR (4). Selain itu, nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) untuk prediksi harga saham untuk 5 periode kedepan adalah saham ABDA sebesar 19,73 persen dengan hasil prediksi tergolong baik, ASRM sebesar 29,80 persen dan, AMAG sebesar 38,95 persen dengan hasil prediksi keduanya tergolong wajar. Saham ABDA mengalami kenaikan diawal periode dan mengalami penurunan sampai periode berakhir, saham ASRM tergolong stabil dan AMAG mengalami penurunan di periode kelima.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2606210086

Keyword
Asuransi Saham Vector Autoregressive (VAR) Akaike Information Criterion (AIC)