View/Open

Author
Lisa, Dewi Safitri

Date Published
23 Jun 2026

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si,

Subject
Matematika

Publisher

Komoditas emas merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati di Indonesia karena memiliki harga yang relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Harga opsi komoditas emas dapat dihitung menggunakan metode binomial Cox Ross Rubinstein (CRR) dan metode Black-Scholes. Metode binomial CRR merupakan metode diskrit yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam penentuan harga opsi, sedangkan metode Black-Scholes merupakan metode kontinu yang hanya digunakan untuk opsi yang dieksekusi pada saat jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan harga opsi komoditas emas menggunakan kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode binomial CRR mampu menghasilkan nilai harga opsi yang mendekati hasil perhitungan metode Black-Scholes.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2606170092

Keyword
opsi komoditas emas metode binomial CRR Black-Scholes