View/Open

Author
KIKI, PRIADI HUTAJULU

Date Published
30 Nov -0001

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si,

Subject
Matematika

Publisher

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan harga opsi lookback pada saham indeks BISNIS-27 menggunakan metode simulasi Monte Carlo, serta optimasi algoritma Evolusi Diferensial. Opsi lookback merupakan opsi eksotik yang nilai payoff-nya bergantung pada harga maksimum atau minimum selama periode kontrak. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian saham periode 17 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode simulasi Monte Carlo menghasilkan harga opsi yang berbeda dari solusi Black–Scholes. Optimasi menggunakan algoritma Evolusi Diferensial menghasilkan harga opsi yang mendekati solusi Black–Scholes dengan tingkat error berkisar 〖"10" 〗^"-7" . Opsi floating strike menghasilkan harga opsi yang lebih tinggi dibandingkan fixed strike, sedangkan saham dengan volatilitas yang lebih besar memiliki harga opsi yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi menggunakan algoritma Evolusi Diferensial menghasilkan estimasi harga opsi lookback yang lebih mendekati solusi analitik Black–Scholes.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2606030099

Keyword
Opsi lookback simulasi Monte Carlo Black–Scholes Differential Evolution BISNIS-27