View/Open

Author

Date Published
30 Mar 2026

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Achmad Suryadi Nasution, S.Si, M.Sc,

Subject
Matematika

Publisher

Opsi double barrier merupakan suatu kontrak keuangan yang nilainya dipengaruhi oleh batas harga yang sudah ditentukan, yaitu upper barrier dan lower barrier. Opsi double barrier merupakan bagian dari opsi eksotik yaitu opsi yang memperhatikan perjalanan lintasan pergerakan harga saham. Opsi double barrier yang digunakan pada penelitian ini yaitu opsi double barrier tipe Eropa karena penelitian ini menghitung payoff hanya pada saat waktu jatuh tempo. Penelitian ini menghitung opsi double barrier tipe Eropa menggunakan metode trinomial Boyle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga opsi call dan harga opsi put untuk double barrier knock-in bernilai 0 pada langkah waktu yang kecil. Harga opsi baru ada di langkah waktu 60, 80, 160 bahkan di 320. Hal ini bisa terjadi karena karena harga prediksi tertinggi dan terendah tidak menyentuh upper barrier atau lower barrier, sedangkan untuk harga opsi double barrier knock-out sudah ada dari langkah waktu 5 dan harga opsi semakin besar seiring dengan langkah waktu yang digunakan dalam pohon trinomial semakin besar.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2603120008

Keyword
Opsi Eropa, Opsi Double Barrier, Metode Trinomial