View/Open

Author
Ina, Pegri Hanifah
Ina, Pegri Hanifah

Date Published
20 Feb 2026

Advisor

Subject
Aktuaria

Publisher

Industri asuransi jiwa menghadapi risiko volatilitas klaim yang dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan. Volatilitas klaim merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan asuransi jiwa. Ketidakmampuan dalam mengantisipasi lonjakan klaim ekstrem dapat berdampak signifikan terhadap solvabilitas perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan dan meramalkan risiko ekstrem pada data klaim asuransi jiwa harian menggunakan model ARIMA-GARCH dan pendekatan Peaks Over Threshold (POT). Model ARIMA-GARCH diaplikasikan untuk menangani heteroskedastisitas dalam data, sedangkan pendekatan Peaks Over Threshold (POT) dengan Distribusi Pareto Umum (GPD) digunakan untuk memodelkan kejadian ekstrem. Data penelitian berasal dari salah satu perusahaan asuransi jiwa dengan periode 2022-2023. Hasil penelitian menujukkan Model terbaik yaitu ARIMA (3,1,1) dan GARCH (1,1). Peramalan dinamis periode Januari-Maret 2024 menunjukkan tren kenaikkan estimasi kerugian maksimum yaitu VaR 99% yaitu dari Rp 201 juta hingga Rp 219 juta. Validitas terbukti akurat berdasarkan pengujian backtesting pada tingkat kepercayaan 90%,\ 95%, dan 99%.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2602120011

Keyword