View/Open

Author
M. Alfin Delvan , Joeyantu

Date Published
19 Jan 2026

Advisor
Mika Alvionita S, S.Si., M.Si.,
Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si.,

Subject
Sains Data

Publisher

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dalam memprediksi harga saham NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) menggunakan data historis harga penutupan bulanan periode Oktober 2020 hingga Oktober 2025 yang diperoleh dari Yahoo Finance. Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa deret waktu tidak stasioner terhadap rata-rata maupun varians, sehingga dilakukan transformasi Box–Cox untuk menstabilkan varians serta proses differencing orde dua guna mencapai stasioneritas terhadap rata-rata. Identifikasi model dilakukan melalui analisis Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF), dengan pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria Akaike Information Criterion (AIC). Model ARIMA(0, 2, 1) terpilih sebagai model terbaik dengan nilai AIC sebesar -114.56897. Uji diagnostik menunjukkan bahwa residual model bersifat white noise berdasarkan uji Ljung–Box (nilai p-value sebesar 0.4692) serta berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov–Smirnov (nilai p-value sebesar 0.9842). Evaluasi akurasi model menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menghasilkan nilai sebesar 11.21%, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang baik. Hasil peramalan untuk periode November 2025 hingga Maret 2026 menunjukkan kecenderungan peningkatan harga saham NVIDIA, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARIMA(0, 2, 1) efektif digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan data historis

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2601260065

Keyword
ARIMA Peramalan Deret Waktu Harga Saham NVIDIA