View/Open

Author
ATIKAH, YONA PUTRI

Date Published
12 Jan 2026

Advisor
Adhi Rahmadian, M.Si.,
Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si.,

Subject
Sains Data

Publisher

Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang pergerakannya cenderung berfluktuasi sehingga memerlukan metode analisis yang tepat untuk memprediksi perubahan harga. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan peramalan harga saham PT Unilever Indonesia Tbk dengan menerapkan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) yang dikombinasikan dengan metode pemulusan data. Berdasarkan tahapan identifikasi dan pengujian diagnostik, model ARIMA(1,1,1) ditetapkan sebagai model terbaik karena mampu memenuhi asumsi yang disyaratkan. Selanjutnya, residual dari model ARIMA diproses menggunakan pendekatan Single Exponential Smoothing (SES) dan Double Exponential Smoothing (DES) guna meningkatkan ketepatan hasil peramalan. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan indikator kesalahan MAE, RMSE, dan MAPE. Model terbaik diperoleh pada kombinasi ARIMA(1,1,1) dengan metode Double Exponential Smoothing (DES) dengan parameter α = 0,4 dan β = 1, dengan nilai MAE sebesar 281,954800, RMSE sebesar 386,431655, dan MAPE sebesar 9,525619%.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2601260064

Keyword
Peramalan Saham ARIMA Exponential Smoothing