View/Open

Author
Evan, Aryaputra

Date Published
26 Jan 2026

Advisor
Luluk Muthoharoh, S.Si., M.Si.,
Christyan Tamaro Nadeak, S.Si., M.Si.,

Subject
Sains Data

Publisher

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kombinasi parameter GARCH yang paling optimal guna melakukan analisis dan peramalan volatilitas saham PT Astra International Tbk. Data yang digunakan berupa data saham harian dengan kode ASII selama periode 2019–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GARCH(5,5) merupakan model terbaik, dengan nilai Akaike Information Criterion (AIC) sebesar −5,0883, nilai MSE sebesar 0,000007630167, nilai RMSEsebesar 0,002762276, serta nilai MAPE sebesar 13,55%. Selain itu, hasil peramalan volatilitas untuk lima hari ke depan menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, yang mengindikasikan bahwa fluktuasi harga saham ASII diperkirakan akan semakin tinggi dalam periode tersebut.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2601260004

Keyword
GARCH Volatilitas ASII