View/Open

Author
INTAN, NUR AZIZAH

Date Published
15 Dec 2025

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.,

Subject
Matematika

Publisher

Portofolio investasi dibentuk untuk memperoleh keuntungan optimal dengan risiko terkendali. Model mean-semi varians digunakan karena lebih menekankan risiko downside yang sesuai dengan preferensi investor. Penelitian ini mengubah masalah portofolio mean semi varians menjadi masalah optimasi menggunakan fungsi penalti, dan dioptimalkan menggunakan algoritma evolusi diferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma evolusi diferensial mampu menghasilkan solusi portofolio yang optimal, adaptif dan kontekstual. Pada model dua kendala (budget dan target return) sesuai untuk investor yang berorientasi pada minimisasi risiko matematis, sedangkan model tiga kendala (kendala buy-in threshold dengan alokasi minimum 5%) lebih cocok bagi investor yang memprioritaskan diversifikasi aset dan batasan praktis investasi. Oleh karena itu, algoritma evolusi diferensial terbukti efisien dan aplikatif dalam menyeimbangkan risiko dan return, serta dapat digunakan untuk membangun strategi investasi yang fleksibel sesuai profil risiko investor di pasar modal Indonesia.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2512100008

Keyword
Portofolio optimal, mean-semi varians, algoritma e