View/Open

Author
Zahra, Ramadhan Karizki

Advisor
Fuji Lestari, M.Si.,
Tiara Yulita, S.Pd., M.Sc.,

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian curah hujan yang berdampak pada risiko gagal panen di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung premi asuransi pertanian berbasis indeks iklim curah hujan dengan menggunakan metode Black-Scholes dan Stochastic Weather Generator (SWG). Stochastic Weather Generator digunakan untuk mensimulasikan data curah hujan dan menentukan nilai trigger, sedangkan metode Black-Scholes diterapkan untuk menghitung premi asuransi pertanian. Data yang digunakan mencakup curah hujan bulanan Provinsi Lampung periode 2016–2023 dan data luas lahan rusak Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) PT Jasindo polis asuransi 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stochatic Weather Generator mampu menghasilkan data sintetis yang konsisten dengan data historis, dibuktikan melalui uji Kolmogorov–Smirnov, Q–Q plot dan grafik bentuk distribusi. Nilai trigger berada pada persentil ke-20 hingga ke-80, dengan premi yang meningkat seiring kenaikan nilai trigger. Distribusi Gamma menghasilkan premi lebih tinggi pada persentil rendah, yaitu sekitar 1,48, 1,44, dan 1,18 kali dari premi Weibull pada persentil 20, 30, dan 40. Pada persentil tinggi, yaitu persentil 50, 60, 70, 80 perbedaan premi semakin kecil bahkan berbalik, dengan rasio berkisar antara 0,98 hingga 1,02. Kombinasi antara Stochastic Weather Generator dan metode Black-Scholes menghasilkan perhitungan premi berbasis risiko nyata

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509210024

Keyword
Black-Scholes, Indeks Curah Hujan, Premi, Stochast