ANALISIS RISIKO PORTOFOLIO SAHAM SEKTOR TEKNOLOGI DI BURSA AMERIKA SERIKAT MENGGUNAKAN VALUE AT RISK DENGAN SIMULASI MONTE CARLO
Sektor teknologi Amerika Serikat berkembang pesat dan menjadi pusat perhatian investor global. Meski menawarkan potensi imbal hasil tinggi, saham-saham teknologi juga memiliki volatilitas besar, sehingga memerlukan analisis risiko yang tepat. Penelitian ini mengukur risiko kerugian maksimum portofolio saham teknologi seperti Apple, Microsoft, Meta (Facebook), dan Google (Alphabet) menggunakan Value at Risk (VaR) berbasis Simulasi Monte Carlo. Portofolio dibentuk dengan metode Global Minimum Variance Portfolio (GMVP) untuk memperoleh bobot optimal yang meminimalkan risiko. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi return mengikuti distribusi normal. Simulasi Monte Carlo dijalankan sebanyak 10.000 iterasi menggunakan rata-rata dan standar deviasi historis return. Hasil penelitian menunjukkan expected return portofolio sebesar 0,054
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509010011
Keyword
Global Minimum Variance Portfolio, Manajemen Risik