View/Open

Author
Kanisya, Dwi Anugrah

Advisor
Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si,

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Pada Tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat, sehingga diperlukannya rangsangan atas investasi untuk menambahkan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. Salah satu instrument yang umum digunakan dalam berinvestasi adalah saham. Kemajuan teknologi memberikan akses yang lebih mudah untuk masyarakat umum berinvestasi pada sektor saham melalui berbagai platform maupun aplikasi. Saham pada Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan pada berbagai sektor. Sektor keuangan merupakan sektor yang dinilai terjaga kestabilannya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fluktuasi harga saham yang tinggi serta sifat stokastik dari pasar saham membuat peramalan menjadi sebuah tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peramalan harga saham sektor keuangan dengan menerapkan Cluster ing Time Series sebelum pemodelan menggunakan ARIMA GARCH. Penggelompokkan Time Series digunakan sebagai langkah awal dalam mengelompokkan saham berdasarkan pola pergerakan harga historisnya, kemudian model ARIMA GARCH diterapkan pada setiap Cluster untuk meramalkan harga saham. Hasil dari penelitian ini memberikan bahwa Cluster terbaik yang dapat dibentuk pada sektor keuangan adalah 2 Cluster dan Model dari ARIMA GARCH setiap Cluster dapat menghasilkan peramalan yang sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai MAPE sebesar 1,06% untuk Cluster 1 dan 3,51% untuk Cluster 2. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi khususnya pada sektor keuangan

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2508150010

Keyword
Peramalan, Saham, Cluster Time Series, ARIMA, GARC