View/Open

Author
DESI, ERA P. SIREGAR

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd., M.Si.,
Achmad Suryadi Nasution, S.Si, M.Sc,

Koleksi
Matematika

Publisher

Portofolio merupakan kumpulan aset saham yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan optimal pada tingkat risiko tertentu. Seiring meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), investor mulai mempertimbangkan portofolio hijau seperti indeks SRI-KEHATI. Penelitian ini mengoptimasi portofolio pada indeks SRI-KEHATI menggunakan model Mean-Variance Markowitz dengan dua pendekatan, yaitu Pengali Lagrange dan Algoritma Evolusi Diferensial. Metode Lagrange digunakan untuk optimasi dengan dua kendala (budget dan target return), sedangkan Evolusi Diferensial digunakan hingga tiga kendala (termasuk buy-in threshold). Data harga penutupan harian lima tahun terakhir (2020-2025) digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Lagrange menghasilkan risiko sebesar 0.0926 dengan target return 0.0447, sedangkan pada Algoritma Evolusi Diferensial menghasilkan nilai risiko lebih rendah yaitu 0.0023 (dua kendala) dan 0.0212 (tiga kendala) pada NP = 500, IterMax = 250, dan Mu = 1.0189 dengan total proporsi 1.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2508130078

Keyword
Portofolio, Mean-Variance, Pengali Lagrange, Evolu