View/Open

Author
ILHAM, SATRIO

Advisor

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Perkembangan pesat sektor teknologi di Amerika Serikat telah menjadikannya pusat perhatian investor global. Meskipun menawarkan potensi imbal hasil yang tinggi, saham-saham teknologi juga memiliki volatilitas yang tinggi, sehingga memerlukan analisis risiko yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko kerugian maksimum pada portofolio saham sektor teknologi, khususnya saham Apple, Microsoft, Meta (Facebook), dan Google (Alphabet), dengan pendekatan kuantitatif Value at Risk (VaR) menggunakan metode Simulasi Monte Carlo. Portofolio dibentuk dengan pendekatan Global Minimum Variance Portfolio (GMVP) untuk memperoleh bobot optimal yang meminimalkan risiko total. Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk memastikan distribusi return portofolio, dan simulasi Monte Carlo dilakukan sebanyak 10.000 iterasi berdasarkan rata-rata dan standar deviasi historis return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio memiliki expected return sebesar 0,054

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2508040058

Keyword
Value at Risk, Simulasi Monte Carlo, Global Minimu