View/Open

Author

Advisor
Tirta Setiawan, S.Pd., M.Si.,
Christyan Tamaro Nadeak, S.Si., M.Si.,

Koleksi
Sains Data

Publisher

Investasi saham syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Namun, banyaknya jumlah saham yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) membuat investor dihadapkan pada tantangan dalam memilih saham yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan saham syariah menggunakan metode K-Means dengan praproses outliers menggunakan Isolation Forest. Metode elbow juga diterapkan untuk menentukan jumlah cluster optimal. Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai variabel clustering, penelitian ini menunjukkan bahwa clustering dapat memperkecil pilihan saham yang perlu dipertimbangkan investor dengan mengelompokkan saham-saham yang memiliki karakteristik serupa, sehingga memudahkan pengambilan keputusan investasi. Penerapan Isolation Forest dengan penyetelan parameter yang tepat dapat meningkatkan kualitas clustering. Hal ini terlihat dari nilai evaluasi Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index yang lebih optimal dan konsisten dalam berbagai percobaan. Hasil pengelompokan saham kemudian dianalisis berdasarkan prinsip investasi nilai ala Benjamin Graham dalam The Intelligent Investor untuk mengidentifikasi cluster yang mengandung saham-saham undervalued dan overvalued. Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor syariah dalam membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan berkontribusi pada perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2507160036

Keyword
Investasi Nilai Isolation Forest K-Means Clustering Pengelompokan Saham Rasio Keuangan