View/Open

Author
Setyorini, Nurlita Sari

Advisor
Achmad Suryadi Nasution, S.Si, M.Sc,
Lutfi Mardianto, S.Pd., M.Si,

Koleksi
Matematika

Publisher

Investasi saham memerlukan strategi alokasi dana yang optimal dengan mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan dan risiko, yang dapat dimodelkan melalui pendekatan matematis menggunakan pemrograman nonlinier. Salah satu metode yang digunakan adalah pemrograman terpisah (separable programming) dengan hampiran linier sepotong-sepotong dan titik kisi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode separable programming dalam pembuatan portofolio saham optimal indeks LQ45 dan menentukan proporsi dana dengan saham yang dipilih. Fungsi tujuan dalam masalah ini adalah memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dengan penalti risiko yang ditentukan oleh perkalian nilai beta saham dan risiko portofolio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dana di investasikan seluruhnya ke saham ADRO dimana nilai x_1=100 dan nilai optimal fungsi tujuannya adalah 0,03640 atau 3,6420%. Nilai positif dari fungsi tujuan menunjukkan bahwa portofolio yang dihasilkan masih memberikan keuntungan bersih bagi investor dengan tingkat pengembalian sebesar Rp 3.642.000.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2507140002

Keyword
Portofolio saham Pemodelan Nonlinier Separable Programming Pemrograman Terpisah Stock Portfolio Nonlinear Modeling Proporsi dana Fund Allocation