Prediksi Kurs Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat Berdasarkan Inflasi Di Indonesia dengan Bantuan Pendekatan Model Markov Tersembunyi Yang Dilatih Algoritma Baum-Welch
Nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu parameter penting dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara. Nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki pengaruh terhadap inflasi, namun keduanya sering mengalami fluktuasi sehingga hubungan keduanya tidak selalu selaras. Oleh karena itu, diperlukan upaya prediksi terhadap nilai kurs, salah satunya melalui pendekatan model stokastik seperti model Markov tersembunyi (Hidden Markov Model/HMM) yang dilatih menggunakan algoritma Baum-Welch. Penelitian ini menggunakan data bulanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan inflasi di Indonesia dari Januari 2019 hingga September 2023 sebagai data latih, serta Oktober 2023 hingga Agustus 2024 sebagai data uji. Model awal mampu memprediksi dengan tepat 6 dari 11 urutan state tersembunyi berupa pola kenaikan terus-menerus. Setelah proses pelatihan menggunakan algoritma Baum-Welch, akurasi model meningkat dengan keberhasilan memprediksi 7 dari 11 urutan state tersembunyi yang menunjukkan pola lebih fluktuatif. Pelatihan ini juga meningkatkan kemampuan prediksi model yang ditunjukkan oleh penurunan nilai RMSE dari 1130,98 menjadi 648,118 dan penurunan nilai MAPE dari 6,06% menjadi 3,02%. Selain itu, nilai likelihood juga meningkat dari 0,000053 menjadi 0,001651, menunjukkan bahwa model terlatih lebih baik dalam merepresentasikan urutan observasi yang terjadi.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2507080025
Keyword
Algoritma Baum-Welch Model Markov Tersembunyi Kurs Inflasi