View/Open

Author

Advisor
Dr. Bagus Sartono, S.Si., M.Si,
Muklas Rivai, S.Stat., M.Si.,

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi keuangan, termasuk investasi saham. Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan modal atas suatu perusahaan, dan menjadi investasi pilihan yang populer di kalangan masyarakat. Namun, investasi saham memiliki risiko tinggi akibat fluktuasi harga yang dinamis, sehingga menyulitkan investor dalam meramalkan pergerakan harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peramalan harga saham PT Lippo Generale Insurance Tbk menggunakan metode time series ARFIMA-GARCH. Metode ARFIMA digunakan untuk menangkap memori jangka panjang pada data runtun waktu, sedangkan GARCH digunakan untuk mengatasi volatilitas tinggi. Data yang digunakan adalah harga penutupan saham harian (closing price) dengan pembagian data training dan testing berdasarkan rolling windows cross validation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARFIMAGARCH mampu memberikan akurasi peramalan yang sangat baik dengan nilai MAPE sebesar 0,414%. Temuan ini menunjukkan bahwa model hybrid ARFIMA-GARCH dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi yang efektif, khususnya dalam menganalisis dan meramalkan harga saham perusahaan asuransi seperti Lippo Generale Insurance, yang dikenal memiliki volatilitas tinggi dan pola pergerakan harga yang kompleks.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2506030118

Keyword
ARFIMA GARCH Peramalan Saham Volatilitas