View/Open

Author
K., Haris Chandra Sumarta

Advisor
Dwi Mahrani, S.Si., M.Si.,
Tiara Yulita, S.Pd., M.Sc.,

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Asuransi jiwa berperan penting sebagai bentuk perlindungan finansial terhadap risiko kematian. Produk asuransi jiwa joint life memberikan manfaat bagi keluarga, terutama pasangan suami istri, dengan pembayaran klaim saat salah satu tertanggung meninggal dunia. Risiko kematian antar anggota keluarga kerap saling terkait akibat kesamaan gaya hidup, makanan, penyakit menular, atau kecelakaan yang dialami bersama. Ketergantungan ini tidak dapat dimodelkan dengan asumsi kebebasan mortalitas, sehingga metode copula digunakan untuk menangkap struktur ketergantungan yang lebih kompleks. Copula Clayton dan copula Gumbel dipilih karena mampu merepresentasikan ketergantungan ekstrem pada sisi bawah dan atas distribusi. Perubahan suku bunga yang bersifat stokastik turut memengaruhi nilai premi, sehingga model Hull-White digunakan untuk mencerminkan dinamika suku bunga pasar. Penelitian ini bertujuan membandingkan premi asuransi jiwa joint life menggunakan copula Clayton dan copula Gumbel dengan pendekatan suku bunga model Hull-White. Hasilnya diharapkan memberikan metode estimasi premi yang lebih akurat dan adil bagi keluarga serta perusahaan asuransi.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505290002

Keyword
Lampiran