(0721) 8030188    [email protected]   

Analisis Hasil Prediksi Fluktuasi Harga Saham PT Bank Jago Tbk. (IDX: ARTO) Menggunakan Gated Recurrent Unit (GRU) dengan Algoritma Isolation Forest (IF) dan Local Outlier Factor (LOF)


Penelitian ini dilakukan mengingat volatilitas harga saham PT Bank Jago Tbk. (IDX: ARTO) yang tinggi, dipicu oleh peristiwa strategis seperti akuisisi, rebranding, serta investasi oleh perusahaan teknologi besar, yang menciptakan lonjakan harga dari Rp 2,272 hingga Rp 19,000 per lembar saham dalam rentang waktu singkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prediksi fluktuasi harga saham PT Bank Jago Tbk. (IDX: ARTO) menggunakan model Gated Recurrent Unit (GRU) dengan dan tanpa deteksi serta penanganan outlier. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian dari 1 Agustus 2020 hingga 1 Agustus 2024, data diambil dari Yahoo Finance menggunakan library yfinance. Outlier dalam data diidentifikasi menggunakan algoritma Isolation Forest (IF) dan Local Outlier Factor (LOF) dan ditangani dengan metode rolling average window. Data yang telah dibersihkan diproses menggunakan normalisasi Min-Max Scaler sebelum dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Model GRU dimodelkan dengan hyperparameter seperti dropout, batch size, dan units, serta dievaluasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GRU dengan deteksi outlier menghasilkan MAPE sebesar 2.67%, lebih baik dibandingkan dengan model GRU tanpa deteksi outlier yang menghasilkan MAPE sebesar 3.45%. Penelitian ini menunjukkan bahwa mempertimbangkan dan menangani outlier dapat meningkatkan performa model prediksi saham.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505020001

Keyword
ARTO GRU Isolation Forest Local Outlier Factor