Penentuan Nilai Opsi Asia Pada Komoditas Cabai Merah Dengan Menggunakan Metode Monte Carlo
Cabai merah merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura yang banyak dibudidayakan, dikembangkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya. Cabai merah sering mengalami fluktuasi harga yang memberikan dampak signifikan bagi produsen maupun konsumen. Untuk melindungi harga komoditas cabai merah tersebut diperlukannnya instrumen keuangan berupa opsi, khususnya opsi Asia. Opsi adalah hak, bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dengan harga kesepakatan selama waktu periode tertentu. Opsi Asia termasuk opsi path-dependent yang payoff-nya bergantung pada rata- rata harga komoditas selama masa jatuh tempo, bukan hanya pada harga saat jatuh tempo. Dalam menentukan nilai opsi call Asia dan opsi put Asia digunakan metode Monte Carlo yang didasarkan pada analogi probabilitas dan pembangkitan bilangan acak. Pada penelitian ini menggunakan 1013 data harian harga cabai merah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai opsi Asia untuk kedua jenis cabai merah yaitu cabai merah besar (CMB) dan cabai merah keriting (CMK) menunjukkan tingkat konvergensi yang optimal pada simulasi yang dijalankan sebanyak 5000 kali karena memiliki nilai standar deviasi yang paling kecil untuk CMB sebesar 0,02314 dan CMK sebesar 0,01253 dengan nilai opsi put Asia CMB sebesar 1827,12 dan CMK sebesar 1874,88, sedangkan untuk nilai opsi call Asia CMB sebesar 3161,40 dan CMK sebesar 3107,95.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2502140116
Keyword
Cabai Merah Opsi Opsi Asia dan Metode Monte Carlo