View/Open

Author
Bhayu Ichlasul, Muhammad Cintoro

Advisor
Indah Gumala Andirasdini, S.Si., M.Si.,
Ayu Sofia, S.Si., M.Si.,

Koleksi
Aktuaria

Publisher

Harga saham yang terus menerus berubah ubah setiap saat secara tidak terduga mengakibatkan harga sulit diprediksi dan terdapat pula ketidakpastian atau risiko yang akan dihadapi. Penelitian ini menerapkan model Geometric Brownian Motion (GBM) untuk menghitung Value at Risk (VaR) pada saham perbankan pada suatu periode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari model GBM dan untuk mengetahui risiko kerugian pada investasi menggunakan metode VaR pada saham perbankan indeks LQ45 tahun 2019 hingga 2024. Prediksi harga saham dilakukan dengan model GBM, diikuti oleh perhitungan VaR menggunakan tiga pendekatan: Variance-Covariance, Historical, dan Monte Carlo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GBM mampu memprediksi harga saham dengan akurasi tinggi berdasarkan nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) yang diperoleh terhadap enam saham perbankan yang menghasilkan nilai sebesar kurang dari 10% menunjukkan bahwa tingkat akurasi prediksi sangat baik. Ketiga metode VaR menghasilkan variasi estimasi risiko yang bergantung pada tingkat kepercayaan yang beragam yaitu 51%, 60%, 70

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2502140045

Keyword
Geometric Brownian Motion LQ45 Prediksi harga saham Saham perbankan Value at Risk