Peramalan Harga Penutupan Saham PT Bank Central Asia Tbk Menggunakan Facebook Prophet
PT Bank Central Asia Tbk atau yang lebih dikenal dengan BBCA, merupakan salah satu emiten yang diminati oleh investor dengan laba bersih yang terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor di pasar modal Indonesia. Volatilitas pasar saham turut memengaruhi harga saham BBCA,sehinggadiperlukan suatu metode untuk meramalkan harga saham tersebut. Tugas akhir ini bertujuan untuk membentuk model Facebook Prophet (FbProphet) menggunakan data harga penutupan saham BBCA. FbProphet dipilih karena keunggulannya dalam menangani data deret waktu yang memiliki pola musiman, tren, dan komponen hari libur yang memengaruhi pergerakan harga saham BBCA.Efektivitas model dievaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Dalam tugas akhir ini, empat model FbProphet dikembangkan, yaitu model dasar, model dengan komponen hari libur, model dengan tambahan komponen musiman bulanan, serta model yang mengombinasikan komponen hari libur dan musiman bulanan. Selain itu, percobaan dilakukan dengan menyesuaikan hyperparameter dan orde fourier untuk menemukankonfigurasi yangmenghasilkan model paling optimal. Hasil percobaan menunjukkan bahwa model dengan kombinasi komponen hari libur dan musiman bulanan, serta konfigurasi hyperparameter seperti changepoint prior scale sebesar 0.01, seasonality prior scale sebesar 0.01, holidays prior scale sebesar 0.01, dan jumlah orde fourier dengan yearly fourier order sebanyak 5, weekly fourier order sebanyak 3, dan monthly fourier order sebanyak 3, memberikan nilai MAPE 4.198%, lebih rendah dari varian model lain yang disimulasikan pada tugas akhir ini. Oleh karena itu, model ini dianggap sebagai model yang paling optimal dalam tugas akhir ini.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2409250242
Keyword
BBCA Facebook Prophet hyperparameter orde fourier peramalan harga saham MAPE