Skema Penjaminan Asuransi Berdasarkan Analisis Probabilitas Gagal Bayar Dengan Pendekatan Struktural Studi Kasus: Asuransi Umum
Masalah gagal bayar, kebangkrutan, dan meningkatnya kebutuhan akan perlindungan terhadap risiko gagal bayar perusahaan asuransi merupakan alasan di balik adanya skema penjaminan untuk sektor asuransi. Insurance Guarantee Schemes (IGS) atau Skema Penjaminan Asuransi adalah bentuk perlindungan bagi nasabah ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis skema penjaminan polis untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya gagal bayar melalui estimasi risiko kerugian perusahaan berdasarkan probabilitas gagal bayar menggunakan pendekatan struktural dan eksposur risiko kredit yang dibentuk dari cadangan klaim yang telah disesuaikan dengan risiko kerugian sebagai skema pendanaan dalam skema penjaminan asuransi. Metode yang digunakan dalam mengestimasi probabilitas gagal bayar perusahaan menggunakan model KMV Model Merton dan estimasi cadangan klaim perusahaan menggunakan metode Bornhuetter-Ferguson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat probabilitas gagal bayar dan penentuan cadangan klaim memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan skema pendanaan ex-ante. Estimasi eksposur risiko kredit untuk cadangan pendanaan ex-ante tertinggi terdapat pada periode tahun 2020 sebesar Rp23.921.692.963 karena nilai probabilitas gagal bayar dan cadangan klaim yang dihasilkan pada periode tersebut terjadi kenaikan maksimum masing-masing sebesar 14,09
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2409220017
Keyword
Asuransi Umum Cadangan Klaim KMV Model Merton Penjaminan Asuransi Probabilitas Gagal Bayar