View/Open

Author
Ryka Ramania Sary,

Advisor
Prof. Dr. Ir. Anik Djuraidah, M.S
Ayu Sofia, S.Si., M.Si

Koleksi
Student Dissertations and Theses

Publisher

Beberapa kurun waktu terakhir, investasi saham banyak diminati oleh investor. Namun, investasi saham memiliki tantangan berupa risiko yang merugikan karena fluktuasi harga saham yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap harga saham menggunakan metode regresi data panel. Metode ini mampu mempelajari dinamika perubahan harga saham yang dinamis dan kompleks melalui amatan tampang lintang (cross section) yang berulang-ulang (time series). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model yang sesuai dan pengaruh faktor-faktor fundamental terhadap harga saham perusahaan perbankan di BEI 2018 – 2022 menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi data panel yang sesuai ialah Random Effect Model (REM). Berdasarkan analisis pada uji parsial diketahui bahwa variabel yang signifikan ialah Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan nilai koefisien -11,72 berarti apabila terjadi kenaikan CAR sebesar 1% akan menurunkan harga saham sebesar 11,72 poin dengan menganggap variabel lain konstan, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dengan nilai koefisien -9,96 berarti apabila terjadi kenaikan BOPO sebesar 1% akan menurunkan harga saham sebesar 9,96 poin dengan menganggap variabel lain konstan, Net Interest Margin (NIM) dengan nilai koefisien 47,59 berarti apabila terjadi NIM kenaikan sebesar 1% akan meningkatkan harga saham sebesar 47,59 poin dengan menganggap variabel lain konstan dan Loan to Deposit Ratio (LDR) dengan nilai koefisien -2,82 berarti apabila terjadi kenaikan LDR sebesar 1% akan menurunkan harga saham 2,82 poin dengan menganggap variabel lain konstan. Variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen sebesar 53,904

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2408130008

Keyword
Regresi data panel