View/Open

Author
Safira, Qinthara Ghalia Sukmaranty

Advisor
Dr. Werry Febrianti, S.Pd.,M.Si.
Dr. Sri Efrinita Irwan, S.Si.,M.Si.

Koleksi
Matematika

Publisher

Opsi merupakan salah produk derivatif yang sering diperdagangkan di bursa saham. Dalam perkembangan yang terjadi terdapat beberapa cara dalam menentukan harga opsi, diantaranya adalah dengan menggunakan persamaan diferensial parsial (PDP) Black-Scholes. Solusi dari PDP Black-Scholes dapat diperoleh secara analitik dan numerik. Tugas Akhir ini khusus membahas solusi numerik dari PDP Black-Scholes. Metode numerik yang digunakan untuk menghampiri solusi PDP Black-Scholes adalah Backward Differentiation Formula orde 1 (BDF1) dan Backward Differentiation Formula orde 6 (BDF6). Berdasarkan hasil yang diperoleh, BDF6 lebih akurat dalam menghampiri solusi PDP Black-Scholes dibandingkan BDF1 berdasarkan nilai absolute error BDF6 yang lebih kecil dari nilai absolute error BDF1.

URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2406120107

Keyword
Backward Differentiation Formula PDP Black-Scholes Metode Numerik