Implementasi Metode Binomial dan PDP Black-Scholes untuk Menghitung Harga Opsi Eropa (Studi Kasus: Perusahaan Eropa di bidang Otomotif)
Otomotif merupakan salah satu industri terbesar di dunia berdasarkan pendapatan (dari 16% seperti di Perancis hingga 40% di negara-negara seperti Slovakia). Terdapat 7 perusahaan bidang otomotif di Eropa yaitu, Mercedes-Benz Group, Volkswagen Group, Bayerische Motoren Werke, Ferrari, Renault, Daimler Truck, dan Stellantis. Perusahaan tersebut membutuhkan investor untuk mendapatkan modal dengan melakukan kegiatan berinvestasi dalam bentuk saham. Untuk mengetahui pergerakan naik turunnya harga saham, investor menggunakan perantara yang disebut dengan opsi. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perhitungan harga opsi Eropa yaitu metode binomial dan Black-Scholes. Dalam menentukan nilai opsi dari 7 saham perusahaan tersebut dibutuhkan data penutupan harga saham yang diperoleh dari situs http://yahoo.finance periode 22 Maret 2023 – 21 Maret 2024. Perbandingan harga opsi yang dihasilkan oleh metode binomial tidak jauh berbeda dengan harga opsi yang dihasilkan oleh model Black-Scholes. Harga opsi yang diperoleh dapat investor gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kontrak opsi.
URI
https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2406100138
Keyword
binomial, Black-Scholes, Europe, options, stock